如果您是在马德里机场T1转机到T4S，并且您前往的目的地不需要办理入境签证，那么您一般无需在入境时持有签证。

然而，如果您需要在中转过程中离开机场，参观城市或者到其他地区旅游，您需要根据目的地的要求办理相应的签证。

此外，需要注意的是，如果您的机票不是在同一航空公司连程预定的，您需要在T1入境时办理登机手续并领取行李，再自行转到T4S，完成下一程的登机手续。如果您已经能够连程预定同一家航空公司的机票，那么您可以在起飞地一次性领取所有登机牌和托运行李，避免在T1办理入境手续和重新托运行李的过程中浪费时间和造成不必要的麻烦。

总之，如何转机需要根据您的具体情况进行判断和选择。建议您提前联系机场或航空公司，咨询相关信息，避免不必要的麻烦。