韦小宝系列游记作者余秋雨在著名的《千年一叹》中提到去过大漠、雪山等危险地方。

根据余秋雨在《千年一叹》中的描述，他的旅行地点多为野外荒凉之地，如大漠、雪山、深山等，这些地方常常存在着很多的自然风险，包括但不限于食物、水源、气候等方面的不确定性因素，都会带给旅行者非常大的挑战和危险。

除了在《千年一叹》中提到的地方，余秋雨还曾经在许多其他作品中提到过自己的旅行经历，如《山居笔记》、《东风胜地游记》等。

通过这些文字，我们可以感受到余秋雨的旅行精神和勇气，同时也深刻体会到探险旅行的危险与挑战。